Contraste de cointegración no lineal basado en estadísticos de orden. | SEIO2025

A. E. García Sipols, M. T. Santos Martín, C. Simon, L. Atil, H. Fellag

En este trabajo se propone un procedimiento innovador para pruebas de cointegración que supera las limitaciones de las pruebas tradicionales frente a no linealidades. La metodología modifica el test de dos pasos de Engle-Granger (EG) al incorporar pruebas no paramétricas RUR (Range Unit‐Root) y FB-RUR (Forward-Backward RUR) que no requieren estimar previamente el parámetro de cointegración. Este contraste, basado en estadísticos de orden, ofrecen robustez ante transformaciones no lineales y cambios significativos en parámetros. Simulaciones Monte Carlo demuestran su mejora en tamaño y potencia respecto a pruebas estándar como EG, ECR (Error Correction test with Redundant regressors) o Johansen. Se muestra mediante una aplicación empírica los resultados teóricos desarrollados.

Palabras clave: Cointegration test, Monte Carlo, Times series, Error correction model

Programado

Sesión de pósters I
12 de junio de 2025 19:00
Foyer principal (coffe break)

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