P. Gargallo Valero, J. Moreno Gené, M. SALVADOR FIGUERAS
Este estudio analiza la eficiencia en costes y beneficios del sector bancario europeo, incorporando factores clave como el riesgo de crédito, de mercado, de liquidez y de capitalización, además del tamaño del banco y las características del país en el que opera. A partir de estos elementos, los bancos se clasifican en cuatro categorías, ofreciendo una visión estratégica sobre qué combinaciones de gestión de riesgos, estructura y entorno favorecen la eficiencia y cuáles conducen a la ineficiencia.
El análisis se basa en una población heterogénea que incluye todos los bancos comerciales que operan en los 28 países de la Unión Europea entre 2004 y 2020. Dada esta diversidad, se utilizan modelos de frontera estocástica con un enfoque bayesiano jerárquico, lo que permite realizar una estimación más precisa de la eficiencia facilitando la captura de heterogeneidad entre bancos y países.
Palabras clave: Frontera Estocástica, Inferencia Bayesiana, Eficiencia Bancaria, Riesgo
Programado
AR1 Análisis de Riesgos II
12 de junio de 2025 15:30
MR 1