Análisis Geométrico y Topológico de Series Financieras en Redes de Mercados Globales

A. Mateos Caballero, A. Rafael Domínguez, A. Jiménez-Martín

Este trabajo presenta un enfoque basado en la combinación de medidas topológicas y geométricas para el análisis de series de tiempo multivariadas. En particular, se integran la curvatura de Ricci y la característica de Euler para evaluar la robustez y la interconectividad en redes financieras globales, construidas a partir de series de los principales índices bursátiles. Aplicado al período 2017-2022, el estudio detecta variaciones significativas durante la pandemia de COVID-19, evidenciando patrones de riesgo sistémico y dinámicas de recuperación. Los resultados subrayan la relevancia de estas herramientas en la evaluación de la estabilidad del mercado y el análisis del riesgo sistémico, proporcionando una perspectiva innovadora en el estudio de redes financieras.

Palabras clave: Redes financieras, curvatura de Ricci, característica de Euler, riesgo sistémico

Análisis de Datos I
10 de junio de 2025  11:30
Auditorio 2. Leandre Cristòfol

I. García Prieto, R. Dale Valdivia, J. Martínez Gandía

I. Gutiérrez García-Pardo, D. Gómez, J. Castro, B. Bimber, J. Labarre

M. González Espinsoa, M. B. Pérez Sánchez, J. J. López Espín, A. Peñalver Benavent

C. GARCIA-YERENA, E. Delahoz-Domínguez, R. Zuluaga-Ortiz