A. DE LA PENA CUAO, A. J. Barrera García, J. J. Serrano Perez, F. A. Torres Ruiz
Este estudio modela el índice de precios de consumo (IPC) en Colombia utilizando el proceso de difusión log-normal no homogéneo con factores exógenos lineales. La metodología combina un procedimiento bayesiano para la selección de factores exógenos que identificó cinco variables clave, con la estimación por máxima verosimilitud de los parámetros del modelo que permiten la obtención de expresiones analíticas para las características principales del proceso y la función de densidad de probabilidad del estimador de la media condicional. Los resultados muestran que el modelo supera las proyecciones del Banco Central en múltiples horizontes temporales, capturando el repunte inflacionario post-pandemia y post-invasión a Ucrania de 2022. El análisis de escenarios revela que las tasas de interés y la política monetaria son los principales factores que influyen en el IPC. Este enfoque proporciona herramientas analíticas robustas para la toma de decisiones de política monetaria.
Palabras clave: Proceso de difusión lognormal, factores exógenos, inferencia en procesos de difusión, selección de modelos bayesianos, pronósticos económicos
Programado
Procesos Estocásticos y sus aplicaciones III
12 de junio de 2025 11:30
Auditorio 2. Leandre Cristòfol