J. A. Vega Coso, J. Villarroel
Con el presente trabajo pretendemos dar una visión general del conocido en teoría de la probabilidad como “El problema de la ruina del jugador” que, aunque existen varias versiones, la más conocida hace referencia a un jugador que gana o pierde una moneda con probabilidades respectivas p y q, que tiene una cantidad inicial z mientras que el jugador contrario tiene de capital inicial a − z de forma que el capital combinado es a. El juego continúa hasta que el capital del jugador se reduce a cero o se incrementa hasta a, es decir, hasta que uno de los jugadores queda arruinado. Históricamente el problema se estudia mediante el uso de los recorridos aleatorios (random walks) en tiempo discreto, en nuestro trabajo vamos a investigar de que modo la introducción de tiempos aleatorios en los cuales se produce un reseteo modifica la probabilidad de ruina.
Palabras clave: Two sided exit probabilities, Compound renewal process, Escape probability, Laplace transforms.
Programado
Procesos Estocásticos y sus aplicaciones IV
13 de junio de 2025 09:00
Auditorio 2. Leandre Cristòfol