F. Salas Molina, A. Isus, J. Nin
Los métodos de paridad de riesgo jerárquico abordan algunas de las limitaciones del enfoque clásico de media-varianza para la selección de carteras al derivar una estructura jerárquica. Bajo la suposición de que las rentabilidades son difíciles de estimar, estos métodos descartan la información sobre las rentabilidades pasadas para encontrar la mejor cartera. En este trabajo se proponen modelos híbridos de paridad de riesgo jerárquica que integran la estimación de rentabilidades del enfoque clásico de media-varianza en la metodología de paridad de riesgo jerárquica. El objetivo último es demostrar que estos modelos híbridos son apropiados para inversores que buscan un equilibrio entre rentabilidad y riesgo, medido a través de varias métricas de desempeño, utilizando conjuntos de datos sintéticos y reales bajo diferentes escenarios.
Palabras clave: Selección de carteras, riesgo jerárquico, retornos.
Programado
Análisis de Decisión Multicriterio II
10 de junio de 2025 19:00
Auditorio 1. Ricard Vinyes